一句话结论
成交偏差先分类再归因:是滑点(盘口)、费率(档位)、还是执行(延迟/部分成交)。不分类的复盘只会得出「运气不好」的结论。
归因步骤
- 记录预期:下单价、数量、预期费率。
- 记录实际:回报里的成交价、数量、费率。
- 差值拆分:价格差(滑点)、数量差(部分成交)、成本差(费率/资金费)。
- 找原因:滑点看当时盘口深度;部分成交看 TIF 与挂单位置;费率看档位变化。
输出
把归因结果按「滑点/部分成交/费率」三类统计占比,针对最大项改进:滑点大改下单方式(限价/拆单),部分成交多换 TIF,费率异常查档位。归因是复盘里性价比最高的一步。
风险提示
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