订单簿式借贷把定价权交回用户：存款方可以指定自己接受的利率挂单等待成交，而不是被动吃协议算出的利率。本文拆解撮合引擎与清算引擎分工下的挂单出借，说明它换来了什么、又在哪里更容易翻车。

链上订单簿市场的深度怎么读：按价格档位拆解盘口厚度、识别冰山挂单与集中挂单，理解深度不对称与大单滑点，建立自己的深度检查清单。

做市机器人与自己的另一张挂单成交，在撮合规则里叫自成交。本文解释链上订单簿如何识别同一控制人的不同地址、自成交防护的四种处理档位、误伤与规避空间，以及交易者怎么避免被规则挡单，不构成投资建议。

订单簿（深度）更新延迟影响挂单与吃单的时机判断。本文说明如何测量延迟、常见延迟来源，以及延迟对高频/做市策略的影响。

中央限价订单簿（CLOB）是主流交易所的撮合结构。本文说明价格优先、时间优先的撮合规则，订单簿如何形成价格，以及 CLOB 与 AMM 在成交逻辑上的区别。